EURUSD: технический взгляд на 20.07.16 г.


Новостной фон:

Пара прорвала линию поддержки на волне сильных информации из США, которые были опубликованы во вторник, и возможности более раннего повышения ставок от ФРС. Также на пару негативно влияет еще пока что существующее ожидание дополнительного смягчения денежной политики.

Техническая картина:

Цвалюта Японии находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на возможность продолжения ее снижения. Индикатор АС находится ниже нулевой линии. АО расположен также ниже нулевой линии и усиливает снижение. Balance Volume (OBV) движется пока горизонтально.

Торговые рекомендации:

Преодоление уровня 1.1000 усилит снижение пары к 1.0970.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



Source link

Рубль постепенно приходит к адекватной оценке


Вторник на внутренних валютных торгах принес российской валюте ослабление, которое спровоцировало небольшое снижение нефтяных котировок и общее снижение спроса на рискованные активы на международных площадках. Курс бивалютной корзины по итогам дня поднялся на 57 коп. 66.48 руб. Курс американская валютаа составил 63.55 руб. (+71 коп.), курс европейская валюта – 70.07 руб. (+41 коп.). На международном валютном рынке американская валюта укреплялся по мере снижения спроса на рискованные активы. По итогам дня основная валютная пара снизилась на полфигуры до $1.1020.

Рубль постепенно приходит к более адекватной стоимости относительно уровня нефтяных цен. Общее понимание на рынке «перекупленности» российской валюты пока не приводит к понижательной коррекции. Внутренние факторы поддержки сильны и малопредсказуемы, однако имеют слишком краткосрочный период влияния. Спрос на рублевую ликвидность растет на фоне грядущих максимумов налоговых и дивидендных платежей, которые пройдут на следующей неделе. Тактика конвертации валютной выручки экспортерами несколько изменилась, при этом текущие уровни по курсу американская валютаа выглядят низкими.

Как только локальные факторы перестанут поддерживать российская валюта, он неизбежно начнет снижение, поскольку повышение нефтяных цен к уроню $50 за барр и выше пока маловероятно. Фундаментальным ориентиром для российской валюты служит уровень 3200 руб. за баррель нефти, который должен быть достигнут в начале августа.

Условия российского денежно-кредитного рынка продолжают постепенно ухудшаться. Спрос на рублевую ликвидность растет на фоне ее аккумулирования для налоговых и дивидендных платежей, а также в рамках подготовки к повышению норм обязательного резервирования. На рынке МБК 1-дневные кредиты обходились в среднем под 10.60% годовых (+5 бп), 7-дневные – под 10.70% годовых, а междилерское репо с облигациями на 1 день – под 10.60% годовых. На аукционе 7-дневного репо с ЦБ РФ банкам удалось привлечь весь заявленный объем в 529 млрд руб. против 120 млрд руб. на прошлой неделе.

Конъюнктура рынка остается умеренно благоприятной, однако грядущие налоговые и дивидендные платежи, а также повышение норм обязательного резервирования для банков с 1 августа создают риски ухудшения условий. Объем оставшихся налоговых платежей мы оцениваем в 800 млрд руб.

Владимир Евстифеев, начальник Аналитического управления Банка ЗЕНИТ



Source link

Рубль вчера на старте торгов ослабел к американская валютау США


Новая неделя началась для национальной валюты на позитивной ноте. Однако вчера российская валюта показала ослабление в динамике торгов. Таким образом, российская валюта подешевел против американского американская валютаа на 53 копейки, тогда как волатильность торгов составила 98 копеек. Причиной ослабления российской валюты стали высказывания Владимира Путина касательно того, что российская валюта укрепляется, несмотря на волатильность на сырьевых рынках. На данный момент валютная пара находится прямо под недельной РР на отметке 63.55, и если она пробьет данный уровень, то направится на 63.99 к линии Боллинджера.

Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 72%.

Доллар растет на фоне усиления ожиданий повышения ставок

В поле зрения рынка опять возвращается американская экономика и прогноз по ставкам ФРС США. В результате американская валюта растет, так как инфо выходят сильными, и инвесторы повышают вероятностные оценки нового ужесточения монетарной политики в стране уже в этом году. Таким образом, мы продолжаем наблюдать укрепление американского американская валютаа против европейская валюта уже второй день подряд. Вчера европейская валюта упал 54 пункта, тогда как волатильность торгов составила 81 пункт. Валютная пара сумела пересечь недельную РР на 1.1072, и теперь настровалюта Японии на недельную S1, которая расположилась на отметке 1.0980.

EUR/USD

Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 50%.

Фунт дешевеет на информации по инфляции в Великобритании

Во вторник валюта Англии продолжал снижаться, несмотря на официальные инфо, которые показали рост инфляции выше прогноза, в то время как рынки готовятся к тому, что Международный валютный фонд сократит свой экономический прогноз на решении Великобритании выйти из европейскому союзуйского Союза. Таким образом, мы наблюдали снижение британской валюты против американская валютаа на 145 пунктов, а волатильность торгов составила 204 пункта. Валютная пара сумела пересечь локальный уровень поддержки, а именно недельную РР на 1.3175 и теперь в поле зрения недельная S1 на отметке 1.2868.

GBP/USD

Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 56%.

Спрос на японскую национальную валюту немного снизился

Валютная пара уже третий день подряд демонстрирует рост. Это вызвано тем, что рост американская валютаа продолжается на фоне целого блока сильных макроэкономических отчетов из США, вышедших в конце прошлой недели. Поддержали восходящее ралли и ухудшение макроэкономической картины в Японии и целесообразности более агрессивных стимулов, которые ранее были обещаны Синдзо Абэ. На данный момент пара предлагается под 55-дневной SMA, которая располагается на 106.34. Ожидается, что валютная пара и дальше будет расти, где мы сможем наблюдать восходящее коррекционное движение.

USD/JPY

Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизменной и на данный момент равняется 51%.

Ярослав Смирнов, Dukascopy Bank SA



Source link

Прогноз по GBP/USD на 20 июля


Фунт продолжил снижение на вчерашних торгах, несмотря на то что опубликованные в британской статистике инфо по инфляции потребительских и производственных цен превзошли предыдущие показатели и прогнозы прогнозистов. Рынок, однако, проигнорировал представленный отчёт, поскольку инфо были собраны ещё до референдума по Брекзиту. Негативный настрой рынка по отношению к британской валюте поддержало и намерение нового правительства Великобритании не спешить с практической реализацией статьи 50 Лиссабонского соглашения о выходе из Евросоюза, и в текущем 2016 году начать заниматься лишь подготовкой к этому процессу. К тому же, объявленный Банком Англии курс на смягчение монетарной политики в августе и негативные ожидания резкого спада деловой активности во всех отраслях экономики, индексы которых будут опубликованы в пятницу, продолжают оказывать отрицательное влияние на ближайшие перспективы британской валюты. На этом фоне котировки британской валюты возобновили снижение и, пройдя в нисходящей динамике – 190 пунктов, зафиксировали на исходе торгов дневной дно на отметке 1.3074. В нашем прогнозе на сегодня ожидаем – разворот и подъём пары к ценовым уровням: 1.3143; 1.3170; 1.32; 1.3220 и, возможно, выше, к ценовому уровню 1.3264.

Владимир Сивашов, прогнозист MaxiMarkets



Source link

AUD падает после подачи данных протокола собрания РБА


Протокол июльского собрания Резервного банка Австралии говорит о том, что вероятность снижения ставки в августе значительно выше, чем предполагается, это значит, что австралийский американская валюта полетит вниз вместе с киви; реакция в остальных парах пока сдержанная.

— Протокол июльского собрания РБА повышает вероятность снижения ставки в августе

— упал;

— РБНЗ предложил ужесточить правила, чтобы ограничить кредитование на рынке жилья;

— демонстрирует признаки истощения, возможна консолидация в области 1,0550/1,0600;

— В четверг ЕЦБ, вероятно, проявит осторожность.

Протокол собрания Резервного банка Австралии за июль спровоцировал снижение краткосрочных ставок, подчеркнув тот факт, что укрепление австралийского американская валютаа мешает процессу восстановления; публикуемый на этой неделе CPI, а также новые экономические прогнозы будут влиять на решение по ставкам.

«Эта инфо поможет Совету скорректировать свои прогнозы по росту и инфляции, и внести изменения в монетарную политику, при необходимости», – говорится в протоколе РБА. Рынок воспринял это как прямой намек на то, что регулятор планирует снизить ставку в августе.

Также на новые снижения ставки намекает и Резервный банк Новой Зеландии, который на предыдущей сессии предложил новые, более жесткие макропруденциальные правила, направленные на сдерживание кредитования на рынке жилья. Банк, который публикует обновленную экономическую оценку в четверг, надеется уменьшить риски для рынка жилья, связанные с потенциальным снижением ставки. AUDNZD демонстрирует признаки истощения: на предыдущей сессии пара не смогла преодолеть новые максимумы и, возможно, это приведет к консолидации в области 1,0550/1,0600, хотя мы рассчитываем на то, что в конечном счете она все равно вырастет.

Новый премьер-министр Великобритании Тереза Мей планирует визит на континент на этой неделе: в среду она встретится с Канцлером Германии Ангелой Меркель, а в четверг – с Президентом Франции Франсуа Олландом. Общий тон комментариев со стороны европейская валютапейских лидеров поможет определить, когда ждать формальной инициации Статьи 50, которая запустит процесс Брекзита.

AUDUSD падает

В ходе предыдущей сессии на рынке произошел существенный пересмотр на понижение краткосрочных ставок после того, как протокол собрания РБА еще больше подорвал силы австралийского американская валютаа и активнее высветил на графике по AUDUSD тенденцию к формированию треугольника. Это придает повышенную значимость прорывам линии тренда, а область 0.7300 является весьма важной, поскольку здесь расположен дно, отмеченный после проведения британского референдума, а вблизи проходит 200-дневная скользящая средняя, сходящаяся, наконец, с линией восходящего тренда.

Обзор валют Б10 – летний застой

USD – Следующая порция интересной макростатистики будет представлвалюта Японии лишь через неделю, и хотя в следующую среду ФРС проведет собрание по монетарной политике, оно ожидается очень прохладно. Можно предположить, что регулятор вербально поддержит потенциал повышения ставок с целью приблизить ожидания ужесточения в сентябре к соотношению 50/50, в случае если поступающие инфо продолжат демонстрировать улучшение теми же темпами, что наблюдались в июне.

EUR – В четверг ЕЦБ может подать рынкам «голубиный» сигнал и намекнуть на возможность принятия технических мер на ближайших собраниях. Впрочем, главным камнем преткновения в европейскому союзу остаются политика и решение относительно того, следует ли сделать исключение из четко прописанных новых правил и оказать финансовую помощь итальянским банкам. Судя по недавней динамике CDS проблемных банков, рынок надеется, что решение вскоре будет найдено, хотя все еще нервничает.

JPY – Ивалюта Японии немного укрепляется, поскольку кроссы с участием JPY столкнулись с сопротивлением в районе максимумов недавнего ралли. Согласно консенсус-прогнозу, на предстоящем заседании Банк Японии объявит о новых мерах смягчения, однако ситуация не сдвинется с мертвой точки без фискальных мер со стороны правительства.

GBP – Сегодня Британия публикует инфо по инфляции CPI, причем они могут оказаться выше прогнозов после того, как результаты референдума по «Брекзиту» обвалили стерлинг. Сейчас валюта снова находится под давлением против валют Б3. Если уровень 1.3300 останется непробитым, мы ожидаем снижения .

CHF – продолжает предлагаться к югу от 1.09. Судя по графикам, водоразделом для ШНБ является уровень 1.0800.

AUD – Протокол собрания РБА указал на усиление вероятности понижения ставки, а на графиках по AUDUSD отмечается высокий потенциал движения к следующим важным поддержкам в преддверии важного релиза CPI в конце следующей недели.

CAD – пробирается выше, а главные отчеты Канады будут опубликованы в эту пятницу (CPI и розничные продажи). Мы думаем, что после затяжного периода торговли в диапазоне пара в конечном итоге совершит прорыв его верхней границы.

NZD – Продолжает сдавать позиции, оказалась сейчас в области ключевой поддержки 0.7000/50. Чистый ее прорыв может привести пару к циклическим дноам.

SEK – На фоне масштабной консолидации акций может продолжить продвижение на север, даже несмотря на то, что SEK становится перепроданной.

NOK – Может быть, вычеркнуть ее из списка? Почти весь 2016 год NOK практически не подает признаков жизни.

Джон Харди, главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank



Source link

Рубль перестал реагировать на снижение нефтяных котировок


Новая неделя началась с укрепления российской валюты. Нестабильная политическая ситуация в Турции и низкие процентные ставки в развитых странах вынуждают зарубежных инвесторов вкладывать деньги в российские активы. Из-за высокого спроса на российская валюта национальная валюта перестала реагировать на снижение нефтяных котировок. Таким образом, вчера мы наблюдали снижение американского американская валютаа против российской валюты на 50 копеек, тогда как волатильность торгов составила 64 копеек. Сейчас валютная пара предлагается выше недельной S1 (62.78), однако ожидается снижение ниже данной уровня.

Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 71%.

Пара сейчас предлагается в точке баланса

Евро немного укрепился против американская валютаа США на торгах в понедельник 18 июля, после того как напряженность, связанная с неудавшейся попыткой переворота в Турции, спала. Отсутствие важных фундаментальных информации также сказалось на котировках пары. Завершились торги в пользу европейская валюта, который укрепился против американская валютаа США на 27 пунктов, волатильность торгов составила 46 пунктов. Сегодня валютная пара предлагается с негативной динамикой около недельной точки разворота, которая располагается на отметке 1.1072. Пробитие данной уровня откроет для пары возможность нацелиться на недельную S1 на 1.0980.

EUR/USD

Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизменной и на данный момент равняется 47%.

Фунт повысился на комментариях чиновника Банка Англии

В понедельник валюта Англии повысился до максимумов сессии после того, как чиновник Банка Англии Мартин Уил заявил, что он не уверен, что поддержит снижение процентной ставки на августовском заседании центрального банка. Так же принимая во акцентированное внимание
негативную динамику кредитных рынков, можно утверждать, что рост валюта Англииа был всего лишь коррекционным, и вскоре мы сможем
наблюдать новое снижение котировок. Более того, давление на валюта Англии оказывает Банк Англии, который на прошлой неделе
просигнализировал о возможном запуске программы стимулирования 4 августа.

GBP/USD

Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 57%.

Спрос на японскую национальную валюту немного снизился

Спрос на японскую национальную валюту сократился на фоне относительного спокойствия на валютном рынке после провала военного переворота в Турции. Таким образом, вчера мы наблюдали укрепление американского американская валютаа против японской ивалюты Японии на 75 пунктов, тогда как волатильность торгов оказалась довольно небольшой и составила 100 пунктов. Тем не менее, сегодня валютная пара открыла торги со снижением, торгуясь в красной зоне. Пара находится внизу 55-дневной средней скользящей, которая расположилась на отметке 106.35. Снизу же пара сдерживается месячной и недельной РР на 104.36/103.92.

USD/JPY

Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 51%.

Ярослав Смирнов, Dukascopy Bank SA



Source link

Societe Generale: валюта Англии обновит дноы; мы ждем «голову и плечи»


На прошлой неделе было закрыто большое количество коротких позиций, и после коррекции в понедельник, валюта Англии может возобновить свое снижение уже на этой неделе (мы считаем, что сохранение Банком Англии процентной ставки на июльском заседании является лишь временной отсрочкой расширения стимулирования). Рост спекулятивного медвежьего позиционирования по валюта Англииу увеличивается – это и объясняет довольно мощную коррекцию прошлых вторника-четверга (это показали инфо CFTC за неделю до 12 июля).

В Великобритании на этой неделе будут опубликованы инфо по цвалюта Япониим на жилье, цвалюта Япониим производителей, безработице, розничным продажам и индексам PMI.

Аналитики Societe Generale (PA:) считают: «Если по каким-то причинам инфо окажутся неплохими, то британская валюта может продемонстрировать некоторый рост. Поэтому на эту неделю сложно что-то с уверенностью прогнозировать, но, когда пыль осядет, британская валюта отправится к новым дноам».

Аналитики нашей компании, считают: «Если на этой неделе завершится формирование мощной фигуры технического анализа «голова и плечи» (ждем пробитие уровня 1,3140 и закрепление ниже него), тогда начало снижения к дноам валютной пары можно считать данную неделю.



Source link

Межрыночный просмотр курсов американская валютаа США и европейская валюта


Здравствуйте, уважаемые коллеги. Всех нас, в той или иной степени, волнует вопрос «куда пойдет европейская валюта?», который в силу положения европейская валютапейской валюты, может звучать как: «куда пойдет американская валюта?».

Но, как известно, от того, в какую сторону пойдет американская валюта, зависит самочувствие валютного рынка, который после всплеска волатильности, связанной с референдумом в Великобритании, образно выражаясь – замерз, накапливая силы для очередного скачка. Однако, если посмотреть на графические паттерны, образованные курсом европейская валюта и американская валютаа, то, несмотря на возможные варианты, сейчас они органично дополняют друг друга.

Технический анализ американская валютаа США

Анализируя структуру динамики курса американская валютаа США, можно видеть, что на дневном тайме американская валюта США, выраженный индексом , с ноября 2015 года находится в понижающемся тренде, но в апреле 2016 года перешел к коррекционному росту, в результате чего сумел восстановиться до уровня 96.50. В июле американская валюта попытался пройти выше, но пока так и не смог преодолеть этот барьер.

При этом курсом USDX был образован гармонический паттерн Bearish Gartley, служащий потенциальной моделью продолжения тенденции в направлении снижения (рис.1). О возможности снижения нам также сигнализируют индикаторы RSI и TRIX, которые в четверг 14 июля подали соответствующие сигналы.

Рис.1: Гармонический паттерн Bearish Gartley предполагает продолжение снижения

Однако существует техническая неопределенность, связанная с тем, что курс американская валютаа находится выше 125 и 21-периодной скользящих средних, предполагая возможность удлинения и трансформации правого крыла паттерна Bearish Gartley, вплоть до значения 98.50, а возможно, и выше.

В этой связи делать выводы относительно ближайшего будущего американского американская валютаа несколько проблематично: пока цвалюта Японии находится выше средних значений, остается возможность для роста, и только снижение ниже скользящих средних откроет для американская валютаа возможности достижения новых глубин.

Технический анализ
Ситуация в европейская валютапейской валюте несколько отличается от ситуации в американская валютае США, отражающем картину по отношению к корзине из 6 валют, но целом, она очень похожа. С одной стороны, имеется повышающийся тренд, берущий свое начало в ноябре 2015, но который, также как и американская валюта США, перешел в коррекционное снижение в апреле 2016 года.

При этом имеется поддержка на уровне 1.1050, которую курс EURUSD пока не может преодолеть. В свою очередь, индикаторы RSI и TRIX подали сигнал на рост пары. Однако пока цвалюта Японии находится ниже уровней 125 и 21-дневной скользящей средней, это не исключает возможности дальнейшего снижения EURUSD (рис.2).

Рис.2: Курс европейская валюта зажат в диапазоне 1.1050 – 1.1230.

В отличие от индекса американская валютаа США, курс европейская валюта не создал паттернов продолжения тенденции, однако находится в наклонном диапазоне, преддумающем повышение к верхней границе, которая в текущей ситуации располагается возле главной линии поддержки – сопротивления [4/8] Murray – 1.1230.

Закрытие недели выше этого значения открывает для европейская валюта путь наверх. В свою очередь, закрытие недели ниже уровня 1.1050 делает для европейская валюта возможным снижение к уровню 1.0750, что для индекса американская валютаа будет равнозначно повышению к 98.50. В результате пара EURUSD консолидируется в диапазоне 180 пунктов.

Ситуация, когда потенциал процентных ставок растет, а американская валюта США снижается, не перестает меня удивлять, однако факт остается фактом – американская валюта в последние полгода реагирует на ожидания того, что политика ФРС в ближайшее время ужесточаться не будет, и мало реагирует на обвал процентных ставок в европейская валютазоне, которые достигают все новых глубин. В этих условиях основным межрыночным индикатором остается рынок нефти.

Связь американская валютаа, европейская валюта и нефти

На этой неделе Агентство энергетической информации США (US EIA) опубликовало июльский краткосрочный прогноз – Short Term Energy Oulook, согласно которому стоимость нефти в июле и августе предполагается на уровне 47 $/bar.

В свою очередь, средняя цвалюта Японии, преддумаемая рынком для этого сорта, составляет 47.99 $/bar, при 95% вероятностном диапазоне от 37.53 до 61.35 американская валютаов за баррель (рис.3).

Рис.3: Краткосрочный прогноз рынка нефти

Если прогноз цвалюты Японии нефти от US EIA окажется верным, то можно предположить, что в июле и августе американская валюта США, и соответственно EURUSD, не претерпят существенных изменений, и останутся в диапазоне значений мая – июня 2016 года.

Это предполагает курс европейская валюта в районе 1.10–1.14, и курс американская валютаа в диапазоне значений 92–97, с сохранением 95% вероятностного диапазона между 1.06–1.17 для EURUSD.

Естественно, что такой анализ является весьма приблизительным и не учитывает многих других факторов, но в целом он совпадает с технической картиной, сложившейся на графиках USDX и EURUSD.

Заседания ЕЦБ и ФРС, которые пройдут во второй половине июля, с большой долей вероятности не приведут к изменениям ожиданий ужесточения политики на финансовых рынках, оставив их на низких уровнях, и, пожалуй, самым дестабилизирующим фактором, который может привести к повышению волатильности на рынках, может стать сезонное снижение рынка акций в августе.

Однако, основываясь на предположении об увеличении стимулирующих мер со стороны Банка Англии, а также том, что в настоящий момент, согласно данным FedWatch, публикуемым СМЕ, только 20% игроков ожидают повышения ставки в сентябре, сезонное снижение рынков в августе представляется мне маловероятным, поэтому и увеличения волатильности на финансовых рынках я не ожидаю.

Глеб Кабанов, прогнозист MTrading



Source link

Обзор финансовых рынков США на 19.07.2016 г.


Новостной фон. США

По итогам торгов в понедельник основные индексы США показали следующие результаты:

– 18533.05, +16.5, +0.09%, – 2166.9, +5.15, +0.24%, – 5055.8, +26.2, +0.5%.


Фондовые индексы США

Ключевые фондовые индексы США закрылись вчера в плюсе на фоне лучших, чем прогнозировалось, результатов квартальных отчетов некоторых компаний.

Макроэкономическая статистика в регионе:

Индекс доверия строителей на рынке вновь построенных односемейных домов упал в июле на 1 пункт до значения 59 по сравнению с предыдущим месяцем, значение которого составляло 60. Genscape – запасы нефти в терминале Кушинг, увеличились на 26 460 баррелей за неделю, завершившуюся 15 июля, а эксперты Morgan Stanley (NYSE:) ожидают существенное снижение спроса.

Dow Jones – 17 компаний из 30 завершили торги в плюсе, лузером сессии стали акции Merck & Co (NYSE:). -1,06%, лидером роста акции E. I. du Pont de Nemours and Company +1,32%.

S&P 500 – почти все сектора, кроме одного закрылись в плюсе, лидером стал технологический сектор +0,9%, а лузером оказался сектор промышленных товаров -0,1%.

Обзор акций. США


Лидеры:

Bank of America (NYSE:) (крупнейший банк США) – капитализация возросла на 3,6% благодаря более высокой квартальной прибыли, которая сократилась с уровня $5,13 млрд или $0,45 на акцию годом ранее до значения $4,23 млрд или $0,36 на акцию (прогнозисти ждали $0,33 на одну акцию).

Charles Schwab (инвестиционная компания) – акции повысилсяли на 0,26% ввиду отчета об увеличении квартальной выручки, превысившей прогнозы экономистов.

Apple (NASDAQ:) и Alphabet (NASDAQ:) (высокотехнологичный сектор) – акции компаний повысилсяли на 1,06% и 1,94% соответственно на новостях о том, что японская телекоммуникационная компания SoftBank договорилась о приобретении ARM Holdings за $32 млрд.

Аутсайдеры:

Chevron (NYSE:), Exxon Mobil (NYSE:) и Marathon Oil (нефтяные компании) – котировки снизились на 0,88%, 0,32% и 0,20% соответственно в связи с снижением цен на «черное золото».

Hasbro (производитель игрушек) – капитализация упала на 6,64% даже после того, как прибыль и выручка компанииза второй квартал оказались выше ожиданий прогнозистов. Эксперты считают то, что давление на акции оказали сообщения о сокращении спроса на игрушки Star Wars и Frozen.

Новостной фон. Нефть, , американская валюта США


Нефть марки на текущий момент предлагается по цене $45.80 за баррель и снижается на опасениях по поводу роста предложения сырья на мировом рынке. Инвесторы переживают из-за роста предложения сырья, бурения скважин в США, высокого уровня запасов и увеличения экспорта углеводородов из Ирана.

Аналитики ING Bank сообщили: «Мы прогнозируем то, что цвалюты Японии на нефть во 2-м полугодии 2016 года будут находиться на уровне 40 американская валютаов, этому способствует несколько важных факторов».

Золото на текущий момент котируется по цене $1327.50 и немного дешевеет на фоне оптимистичных экономических информации США, вышедших на прошлой неделе и породивших предположения, что экономический рост в стране набирает темп во втором квартале. Отметим то, что сильные инфо могут позволить ФРС повысить процентную ставку в этом году, но многое будет зависеть от оценки влияния «Брекзита» на экономику США (игрокы, прогнозисти и многие игроки рынка оценивают шансы на повышение процентной ставки в 38% в декабре).

Доллар США незначительно ослаб, а валютная пара достигла уровня в 1.1075. Экономисты отмечают то, что паре недостает сильных торговых ориентиров, так как повышенная волатильность после «Брекзита» исчезла.

Портфельный управляющий Aviarex Trading Артем Мурашко.



Source link

Пора покупать американская валюта США


Ранее я уже писал о том, что необходимо присматриваться к покупкам американская валютаа США в паре с основными валютами. На сегодняшний день ключевой интерес представляют EUR/USD и . Также продажи и покупки .

Но сейчас мы поговорим об индексе , по которому сформировался очень качественный сигнал, подтверждающий способность американская валютаа США продолжить рост. В момент написания просмотра индекс торговался под важным уровнем сопротивления 96.7 пункта, который сдерживает покупателей от более мощного роста уже более 3 месяцев. Индексу USDX не удаётся зафиксироваться над отмеченным уровнем с середины марта отчётного года. Пробой 96.7 и фиксация над этим уровнем открывают путь к 97.4, с потенциалом более мощного роста к 98.5.

Этот сцвалюта Япониирий предполагает дальнейшее ослабление , GBP/USD и AUD/USD при укреплении котировок USD/JPY.

Динамика изменения котировок отмеченных валютных пар будет разной, так как она будет зависеть от многих факторов, в том числе и от поступающей статистики.

Сегодня будет опубликован отчёт по изменению условий ведения бизнеса в Германии и европейская валютазоне. Снижение показателей негативно для европейская валюта. Соответственно, уже сегодня EUR/USD, вслед за GBP/USD, может продолжить снижение.

Роман Шевченко, Академия FIBO Group



Source link

GBPUSD в условиях изменившихся реалий


Сейчас уже однозначно можно говорить, что итоги референдума Великобритании полностью заложвалюты Японии в цену валютной пары , которая теперь находится в новых реалиях. Наибольший интерес представляет уровень 1.3500, важный как психологически, так и с технической точки зрения, так как именно в его границах находилось сопротивление, и пара в течение многих дней не могла его преодолеть, однако на этой неделе имеет шансы для этого, учитывая в целом позитивный настрой на мировых финансовых рынках. Вчерашний день по GBPUSD был закрыт в «зелвалютой Японии» зоне, но отмечалась весьма низкая активность, что вносит элемент неопределенности в отношении дальнейшего поведения цвалюты Японии. Это объясняется тем, что участники рынка находятся в ожидании и пока не торопятся открывать позиции солидного объема.

Взгляд на основе индикаторов Ишимоку, MACD и стохастика на GBPUSD.

Обращаем акцентированное внимание в первую очередь на то, что цвалюта Японии располагается ниже облака Ишимоку, что является признаком слабости британской валюты, но пока наблюдается боковая консолидация, а для начала движения нужен пробой одного из важных ценовых уровней.

Индикатор MACD также находится в пограничной области, но учитывая, что столбцы стали уменьшаться, более предпочтительными выглядят продажи валютной пары.

Стохастический осциллятор находится вблизи границы перепроданности, но сигнала на открытие сделки не предоставляет.

Краткий итог.

Фигура графического анализа треугольник наилучшим образом отражает текущую ситуацию по данной паре, сейчас происходит поджатие к нижней границе — уровень поддержки 1.3205, и позиции на продажу выглядят предпочтительнее, но выход из диапазона может состояться и вверх, ускорение будет наблюдаться после закрепления выше уровней 1.3275 и 1.3350.

Вадим Кравчук, прогнозист онлайн-брокера AMarkets



Source link

Даст ли собрание ЕЦБ толчок американская валютау и европейская валюта?


Рынки снова стабилизировались после снижения в прошлую пятницу на новостях о попытке переворота в Турции. Сегодня акцентированное внимание переключится на слова Банка Англии о влиянии Брекзита на монетарную политику; в конце недели состоится обсуждение, посвященное Брекзиту, ЕЦБ и европейская валютапейским банкам.

— Неудавшийся переворот в Турции вернул жизнь на рынки рисковых активов;

— Нестабильность будет по-прежнему сдерживать иностранные инвестиции;

— Продажа киви остается сделкой недели.

Новость о попытке военного переворота в Турции спровоцировала резкий обвал рынков при закрытии торговой сессии в пятницу. Однако турецкие путчисты потерпели фиаско, поэтому рынок быстро стабилизировался, а рисковые активы вернулись на уровни, предшествовавшие появлению новостей (лира остается в нервозном напряжении, хотя ей также удалось отчасти восстановиться).

Политическая ситуация может еще долго влиять на настроения инвесторов, лишая их желания инвестировать в экономику страны. В Турции по-прежнему сохраняется внушительный дефицит текущего счета (4% от ВВП, хотя ей удалось его значительно снизить: в 2011 году он приближался к 10%), что требует больших вливаний капитала.

В пятницу по США вышли в основном неплохие инфо, при этом два главных отчета – по розничным продажам и CPIза июнь – указывают на то, что Федрезерву стоит поспешить с повышением ставки. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам по-прежнему указывают на то, что рынок постепенно закладывает в цену еще одно повышение, в частности, вероятность подобного шага на заседании в марте 2017 года сейчас составляет 50/50.

На предыдущей сессии Новая Зеландия опубликовала отчет по CPI, который вышел на уровне 0,4% кв/кв и 0,4% г/г и немного оправдал ожидания, хотя мы опасались более серьезного несоответствия, учитывая резкое укрепление курса валюты в течение отчетного квартала.

И все же валютные игрокы восприняли эту новостное сообщение негативно, предположив, что РБНЗ выберет осторожный подход в своих «экономических оценках», публикуемых в этот четверг. Продажа киви – одна из наших наиболее приоритетных стратегий на этой неделе.

На графике наметились изменения, хотя говорить о полном развороте можно только после движения в область ниже 0,7050/0,6950. Следующий ключевой фактор риска для NZD – это подача данных экономической оценки Резервного банка Новой Зеландии в четверг.

Источник: Saxo Bank

Обзор валют Б10

USD – Хорошие отчеты по розничным продажам, объему производства и CPIсоздают хорошую базу для роста американская валютаа, однако рынок не спешит с выводами. На этой неделе выходит мало интересных отчетов, поэтому мы будем следить за техническими факторами на основных графиках с USD, в частности, это относится к и , а также, возможно, .

EUR – ЕЦБ, вероятно, займет еще более аккомодационну позицию на этой неделе, поэтому мы придерживаемся негативного прогноза по EURUSD, который никак не может определиться с направлением; уверенный технический прорыв ниже 1,10 ободрит медведей. Политическое решение ЕС по итальянским банкам «слишком большим, чтобы упасть», на этой неделе важнее собрания ЕЦБ.

JPY – Продолжается мучительное ожидание собрания Банка Японии, запланированного на 29 июля, при этом чиновники активно намекают на то, что «вертолетные деньги» на данном этапе мера слишком радикальная, хоть и широко обсуждаемая. В центре внимания скорее базовые фискальные стимулы (хотя вертолетные деньги отличаются от фискальных стимулов только тем, что они менее дискриминантные по своей природе); 10 трлн иен, вероятно, уже заложвалюты Японии в цену. Удивлюсь, если ивалюта Японии продолжит решительно падать после продолжительной консолидации.

GBP – Сегодня выступает Уил из Банка Англии, и его слова могут прояснить подход регулятора к рискам, обусловленным Брекзитом. Фискальная аккомодация, вероятно, будет ориентирована в первую очередь на программу QE, а не на снижение ставки, что, в конечном счете, может поддержать валюта Англии. Устойчивость британской валюты будет проявляться в парах и, возможно, .

CHF – снова не может преодолеть уровень 1,0900, при этом CHF пользовался популярностью на фоне попытки переворота в Турции. Решение проблемы итальянских банков поможет паре EURCHF нащупать прочное дно.

AUD – Австралийский американская валюта укрепляется против киви, но снижается в других парах и консолидируется против USD. Пятничный разворот от локальных максимумов в AUDUSD указывает на дальнейшее снижение на этой неделе.

CAD – В пятницу вышли очень слабые инфо по продажам в канадском секторе обрабатывающей промышленности, которые резко контрастировали с позитивной статистикой по США – это способствовало росту USDCAD, хотя пара по-прежнему сидит в диапазоне, а быкам еще предстоит доказать серьезность своих намерений. Мы рассчитываем на рост, но ждем технический прорыв области 1,3100/50.

NZD – В четверг РБНЗ публикует экономическую оценку и, скорее всего, продемонстрирует осторожный настрой, таким образом, дни укрепления киви сочтвалюты Японии, и нас ждут технические развороты в парах NZDUSD и .

SEK — так и не набрала скорость после попытки вернуться в прежний диапазон – это связано с давлением на SEK. Никаких катализаторов на этой неделе не предвидится.

NOK — ушла на летние каникулы, мы не ждем никаких интересных информации на этой неделе – цвалюты Японии на нефть и интерес к риску будут определять ее судьбу в ближайшее время.

Джон Харди, главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank



Source link

Торговые идеи рынок форекс и точки входа в рынок на 18.07.2016 г.


Добрый день, уважаемые игрокы!

Предлагаю торговые идеи на сегодня и разбор возможных сцвалюта Япониириев движения цен на , , и (CL) в это видеопросмотре.

Присоединяйтесь к торговле по объемному анализу. Следите за ежедневными выпусками публикаций на Investing.



Source link

Анализ позиционирования игроков на CFTC



Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсный контрактами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник:

Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу EUR/USD на 12.3 тыс. контрактов до 94 тыс. Крупные спекулятивные игроки наращивают чистую позицию на продажу уже восемь недель из девяти последних (за вычетом недели на квартальную экспирацию). Чистая позиция крупных спекулянтов на продажу стала максимальной с 26 января.

Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку EUR/USD на 14.5 тыс. контрактов до 115 тыс. Хеджеры-операторы наращивают чистую позицию на покупку уже девять недель из десяти последних.

Индекс COT по крупным спекулянтам (индекс чистой позиции) снизился с 48.89% до 34.07%, и показывает, что настровалюты Японии они скорее по-бычьи, чем по-медвежьи. Индекс стал минимальным с 19 января.

Открытый интерес снизился на 17.2 тыс. контрактов до 433.8 тыс.

Резюме: инфо отчетов COT по EUR/USD указывают на рост медвежьих настроений по паре, который происходит на протяжении последних двух месяцев. Участники рынка, торгующие на CME, продолжают наращивать чистую позицию, открытую в расчет на снижение EUR/USD. Продолжение данной тенденции может и далее способствовать снижению пары EUR/USD. В то же время, индекс COT по крупным спекулянтам упал ниже уровня 50%, и достиг уровней второй половины января. Чистая позиция на снижение EUR/USD также достигла уровней конца января (с начала февраля пара повысилсяла за две недели на пять фигур).
Таблица COT для EUR/USD

График COT для GBP/USD

Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсный контрактами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник:

Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу пары GBP/USD на 12.2 тыс. контрактов до 59.5 тыс. Крупные спекулятивные игроки наращивают чистую позицию на продажу уже три недели из четырех последних. Чистая позиция на продажу стала максимальной за последние 5 недель, и снова приблизилась к трехлетним максимумам.

Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку GBP/USD на 21.6 тыс. контрактов до 83.5 тыс. Хеджеры-операторы наращивают чистую позицию на покупку также уже три недели из четырех последних. Чистая позиция на покупку превысила уровень 7 июня, и стала максимальной с 4 июня 2013 года.

Индекс COT по крупным спекулянтам (индекс чистой позиции) снизился с 32.81% до 9.86%, и отражает склонность рынка к развороту вверх.

Открытый интерес снизился на 19.9 тыс. контрактов до 266 тыс.

Резюме: инфо отчетов COT по GBP/USD отражают рост медвежьих настроений по паре. Участники рынка, торгующие на CME, усилили наращивание нетто-позиции, открытой в расчет на снижение GBP/USD, даже несмотря на происходившую в последние дни коррекцию пары вверх. Продолжение данной тенденции может и далее способствовать снижению пары. В то же время, нетто-позиция на снижение GBP/USD снова приблизилась к экстремально высоким значениям. На склонность рынка к развороту вверх указывает и индекс COT по крупным спекулянтам. Начало сокращения чрезмерно высокой чистой позиции на снижение пары может способствовать продолжению ее коррекции вверх.

Таблица COT для GBP/USD


График COT для USD/JPY

Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсный контрактами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник:

Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) снизили чистую позицию на покупку контрактов на иену на 9.8 тыс. контрактов до 45 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали снижать чистую позицию на покупку после того, как наращивали ее четыре недели из пяти последних. Неделей ранее, чистая позиция на покупку достигала максимумов почти за два месяца (или 78% от 8-летних максимумов, достигнутых 19 апреля).

Хеджеры (COMMERCIAL) снизили чистую позицию на продажу контрактов на иену на 16 тыс. контрактов до 38.5 тыс. Хеджеры-операторы сокращают чистую позицию на продажу уже три недели из четырех последних. Чистая позиция на продажу стала минимальной за последние 6 недель. Неделей ранее, чистая позиция на продажу достигала максимумов с 17 мая.

Индекс COT по крупным спекулянтам (индекс чистой позиции) снизился с 70.96% до 52.69%, и показывает, что настровалюты Японии они скорее по-медвежьи, чем по-бычьи. Индекс стал минимальным с 8 декабря 2015 года.

Открытый интерес повысился на 7 тыс. контрактов до 208.2 тыс.

Резюме: инфо отчетов COT по японской иене (JPY) отражают рост медвежьих настроений по японской валюте. Участники рынка, торгующие на CME, значительно снизили чистую позицию, открытую в расчет на рост ивалюты Японии. К хеджерам, сокращавшим нетто-позицию на рост ивалюты Японии уже три недели из четырех последних — на последней неделе присоединились и крупные спекулянты. Продолжение данной тенденции может и далее способствовать снижению ивалюты Японии (росту пары USD/JPY). В то же время, чистая позиция на рост ивалюты Японии уже значительно снизилась от максимумов середины апреля (крупные спекулянты снизили ее на 36%, и хеджеры почти наполовину), что позволяет им опять начать наращивание чистой позиции на рост ивалюты Японии (снижение USD/JPY).

Таблица COT для USD/JPY

GOLD
График COT для Gold

Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсный контрактами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник:

Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) снизили чистую позицию на покупку контрактов по на 18.5 тыс. контрактов до 329.3 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали снижать чистую позицию на покупку после пяти недель ее наращивания. До этого, чистая позиция на покупку обновляла исторический максимум четыре недели подряд.

Хеджеры (COMMERCIAL) снизили чистую позицию на продажу контрактов по золоту на 14.6 тыс. контрактов до 357.4 тыс. Хеджеры-операторы начали снижать чистую позицию на продажу также после пяти недель ее наращивания, когда она три недели подряд обновляла исторические максимумы.

Индекс COT по крупным спекулянтам (индекс чистой позиции) снизился со 100% до 93.85%, и отражает склонность рынка к развороту вниз.

Открытый интерес снизился на 35.5 тыс. контрактов до 910.8 тыс. Открытый интерес начал снижаться с максимумов сентября 2011 года.

Резюме: инфо отчетов COT по золоту отражают начало сокращения экстремально высокой чистой позиции, открытой в расчет на рост цен на золото, которая несколько недель подряд обновляла исторические максимумы. Продолжение данной тенденции может и далее способствовать снижению цен на благородный металл. Индекс COT по крупным спекулянтам также указывает на склонность рынка к развороту вниз.

Таблица COT для Gold

Примечание: инфо отчетов COT являются фундаментальными и используются в основном для средне и долгосрочной торговли. Крупные спекулянты, NON-COMMERCIAL (банки, инвест-фонды) торгуют обычно по тренду. Хеджеры, COMMERCIAL (операторы, крупные компании) торгуют обычно против тренда. Открытый интерес — это сумма всех открытых позиций на рынке. Период индекса COT равен 26.



Source link

Пара USD/RUB остаётся в медвежьем тренде


Рубль в конце минувшей недели обновил максимум с ноября 2015 года, несмотря на то, что нефть предлагается отнюдь не на рекордных уровеньх. Таким образом, российская валюта продемонстрировал первые признаки независимости от нефти, укрепившись в пятницу на 89 копеек против американского американская валютаа. Ожидается дальнейшее укрепление российской валюты, и многие эксперты указывают на то, что российская валюта окончательно оторвался от реальности и попал под сильное влияние внутрироссийских факторов. Тем не менее, сегодня российская валюта сдает свои позиции и предлагается около недельной РР на 63.55, а снизу поддерживается недельной S1 на 62.78.

Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 74%.

Доллар дешевеет к европейская валюта, растет к большинству других валют

европейскому союзуйская валюта существенно снизилась против американская валютаа США на торгах в пятницу, 15 июля, после того, как инфо по американскому ВВП указали на продолжение восстановления экономики страны. Завершились торги в пользу американская валютаа США, который укрепился против европейская валюта на 88 пунктов, тогда как волатильность торгов составила 124 пункта. Тем не менее, сегодня валютная пара демонстрирует небольшой рост в динамике торгов. Пара усиленно пробует линию сопротивления, а именно недельную РР на отметке 1.1072, тогда как снизу поддерживается недельной S1 на 1.0980.

EUR/USD

Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 47%.

Фунт подскочил на 1.45% после итогов собрания банка Англии

Решение Банка Англии сохранить ключевую ставку на уровне 0,5% поддержало британский валюта Англии, который резко укрепился к основным мировым валютам. Фунт находился под давлением с момента оглашения итогов Brexit, и со дня голосования он просел
к американская валютау США более чем на 10%. Таким образом, в пятницу торги завершились в пользу валюта Англииа, который укрепился против американская валютаа США на 158 пунктов, а волатильность торгов составила 357 пунктов. Сегодня валютная пара предлагается с позитивной динамикой выше недельной РР на 1.3175, а сверху пара сдерживается 20-дневной SMA и недельной R1 на 1.3443/98.

GBP/USD

Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 59%.

Ивалюта Японии снижалась после сильных информации из Китая

Японская ивалюта Японии в пятницу 15 июля снижалась, достигнув трехнедельного дноа по отношению к американская валютау США, после того как рост ВВП Китая во втором квартале и инфо об экономической активности в июне указали на стабилизацию экономики страны и поддержали аппетиты к риску. Тем не менее, все же в пятницу торги завершились в пользу японской валюты, которая смогла отыграть свои потери и укрепилась против американская валютаа США на 44 пункта, а волатильность составила 169 пунктов. Сегодня валютная пара предлагается в зелвалютой Японии зоне и усиленно пробует 55-дневную SMA и линию Боллинджера на 106.35/50.

USD/JPY

Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 55%.

Ярослав Смирнов, Dukascopy Bank SA



Source link